PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGO с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRGO (Perrigo Company plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PRGO returned -23.83%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRGO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perrigo Company plc (PRGO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGO показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

PRGO

1 день
-0.82%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-27.05%
6 месяцев
-26.15%
1 год
-60.53%
3 года*
-30.26%
5 лет*
-23.83%
10 лет*
-17.48%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRGO
Perrigo Company plc		-27.05%-42.79%-16.92%-2.47%-9.78%-10.95%-18.41%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between PRGO and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perrigo Company plc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PRGO:
PRGO с KVUEPRGO с ^SP500TRPRGO с SPYPRGO с VOOPRGO с ESPRGO с EPD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PRGO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGO
Ранг доходности на риск PRGO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRGOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
20.32

-21.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
273.56

-275.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

194.05

-193.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

395.07

-395.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4,426.92

-4,428.28

PRGO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGO на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRGO и SGOV

Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.10%

-0.03%

-94.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.58%

-0.01%

-65.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.55%

-0.01%

-73.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.24%

-0.03%

-77.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.66%

0.00%

-93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.52%

-0.00%

-49.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.83%

0.00%

+44.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGO и SGOV

Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

0.04%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

0.12%

+32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

0.19%

+46.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

0.24%

+36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

0.24%

+37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGO и SGOV

Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGO
Perrigo Company plc		11.98%8.33%4.29%3.39%3.05%2.47%2.01%1.59%1.96%0.73%0.70%0.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRGO and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGO has higher volatility (14.11%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор