Сравнение PRGO с SGOV
PRGO (Perrigo Company plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, PRGO returned -19.58%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRGO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRGO
- 1 день
- 23.10%
- 1 месяц
- 19.66%
- 6 месяцев
- -5.37%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -45.89%
- 3 года*
- -24.73%
- 5 лет*
- -19.58%
- 10 лет*
- -15.34%
- Всё время*
- 1.89%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.78M | $33.68M | $36.81M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам PRGO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 0.00% | -42.79% | -16.92% | -2.47% | -9.78% | -10.95% | -18.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between PRGO and SGOV is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PRGO
SGOV
Сравнение PRGO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perrigo Company plc (PRGO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -381.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 380.49 | -379.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 388.26 | -389.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6,151.25 | -6,152.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGO и SGOV
Максимальная просадка PRGO за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -0.03% | -94.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.04% | -0.01% | -60.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.55% | -0.01% | -73.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.24% | -0.03% | -77.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | 0.00% | -91.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | 0.00% | -49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.01% | 0.00% | +46.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGO и SGOV
Perrigo Company plc (PRGO) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PRGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 0.04% | +25.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 0.13% | +41.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 0.19% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 0.24% | +38.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 0.23% | +38.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGO и SGOV
Дивидендная доходность PRGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGO Perrigo Company plc | 8.74% | 8.33% | 4.29% | 3.39% | 3.05% | 2.47% | 2.01% | 1.59% | 1.96% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRGO and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGO has higher volatility (25.86%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, PRGO dropped -94.10% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор