PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 12.16%/yr vs 11.73%/yr for VTWO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции VTWO немного отстают с 11.73%.

PRFZ

1 день
-0.43%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.06%
6 месяцев
13.71%
1 год
34.11%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.16%

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		16.06%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between PRFZ and VTWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between PRFZ and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VTWO

Секторы
PRFZ
VTWO

Технологии

19.6%
19.1%

Здравоохранение

16.8%
16.3%

Промышленность

16.6%
17.9%

Финансовые услуги

13.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.9%

Недвижимость

7.2%
5.9%

Энергетика

5.0%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Технологии

PRFZ
19.6%
VTWO
19.1%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
VTWO
16.3%

Промышленность

PRFZ
16.6%
VTWO
17.9%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
VTWO
15.5%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
VTWO
7.9%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
VTWO
5.9%

Энергетика

PRFZ
5.0%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
VTWO
2.5%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
VTWO
2.2%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

PRFZ vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.11

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.89

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.77

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.36

-1.99

PRFZ vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VTWO

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-41.19%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.99%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-27.57%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.88%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.19%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.94%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.36%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VTWO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.57%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

14.28%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.68%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.56%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

23.11%

-0.67%

Сравнение комиссий PRFZ и VTWO

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VTWO

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.81%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PRFZ and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to PRFZ (5.54%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 12.16% vs 11.73% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 12.16% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.81% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор