PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.67% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between PRFZ and VIOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between PRFZ and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VIOO

Секторы
PRFZ
VIOO

Технологии

20.4%
15.5%

Промышленность

16.5%
15.5%

Здравоохранение

16.2%
11.0%

Финансовые услуги

13.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.4%

Недвижимость

6.8%
7.7%

Энергетика

5.7%
5.9%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Технологии

PRFZ
20.4%
VIOO
15.5%

Промышленность

PRFZ
16.5%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
VIOO
11.0%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
VIOO
13.4%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
VIOO
7.7%

Энергетика

PRFZ
5.7%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

PRFZ vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.63

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

12.14

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VIOO

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-44.15%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.77%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-27.93%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.93%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-44.15%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.89%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.33%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VIOO

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.51% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.71%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

17.59%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.40%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.99%

-0.55%

Сравнение комиссий PRFZ и VIOO

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VIOO

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRFZ and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (4.51%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 10.67% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.10% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор