PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VBK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.95%/yr vs 11.82%/yr for VBK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 15.55%, а VBK немного выше – 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции VBK немного отстают с 11.82%.

PRFZ

1 день
0.87%
1 месяц
6.43%
С начала года
15.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
35.58%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.95%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
31.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		15.55%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between PRFZ and VBK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2006 г.

0.93

The correlation between PRFZ and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VBK

Секторы
PRFZ
VBK

Технологии

19.6%
25.9%

Здравоохранение

16.8%
15.3%

Промышленность

16.6%
24.7%

Финансовые услуги

13.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Недвижимость

7.2%
3.9%

Энергетика

5.0%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Технологии

PRFZ
19.6%
VBK
25.9%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
VBK
15.3%

Промышленность

PRFZ
16.6%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
VBK
9.6%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
VBK
3.9%

Энергетика

PRFZ
5.0%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

PRFZ vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.09

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.62

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

9.82

+1.20

PRFZ vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VBK

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-58.68%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.44%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-27.54%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-38.39%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-38.70%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-10.14%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VBK

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.31%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.61%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.96%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.59%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.92%

-0.46%

Сравнение комиссий PRFZ и VBK

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VBK

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.82%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRFZ and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to PRFZ (5.92%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.95% vs 11.82% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.95% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.45% for VBK.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.05% for VBK.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор