PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с SPMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PRFZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-5.78%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.16% соответственно.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

SPMO

1 день
3.96%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.90%
1 год
22.23%
3 года*
28.36%
5 лет*
17.17%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PRFZ и SPMO

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.79

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

6.36

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между PRFZ и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и SPMO

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SPMO в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.91%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и SPMO

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-30.95%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.70%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.74%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-30.95%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.24%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.66%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и SPMO

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.88% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.82%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.62%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.68%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

19.06%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

20.08%

+2.36%