Сравнение PRFZ с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
PRFZ и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 4.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.09% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
SMDV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и SMDV
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
PRFZ vs. SMDV — Ранг доходности на риск
PRFZ
SMDV
Сравнение PRFZ c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.42 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.75 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.71 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.07 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.42 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и SMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и SMDV
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SMDV в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.51% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и SMDV
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -34.12% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -10.94% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.23% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -34.12% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.47% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -5.99% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и SMDV
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.27% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.67% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.24% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.71% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.71% | +1.73% |