Сравнение PRFZ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PRFZ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.88% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 19.18% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PRFZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.76%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и QQQM
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PRFZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PRFZ
QQQM
Сравнение PRFZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.02 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.35 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и QQQM
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.94% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и QQQM
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -35.04% | -27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.55% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.04% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.86% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -8.47% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.44% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и QQQM
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.83% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.58% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.79% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 22.45% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 22.24% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 22.26% | +0.18% |