PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFZ returned 8.31%/yr vs 16.11%/yr for QQQM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 16.06%, а QQQM немного выше – 16.48%.

PRFZ

1 день
-0.43%
1 месяц
3.82%
С начала года
16.06%
6 месяцев
13.71%
1 год
34.11%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.16%

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		16.06%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%18.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.48%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PRFZ and QQQM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between PRFZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и QQQM

Секторы
PRFZ
QQQM

Технологии

19.6%
58.7%

Здравоохранение

16.8%
3.7%

Промышленность

16.6%
2.6%

Финансовые услуги

13.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.4%

Недвижимость

7.2%
0.1%

Энергетика

5.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Технологии

PRFZ
19.6%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
QQQM
3.7%

Промышленность

PRFZ
16.6%
QQQM
2.6%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
QQQM
11.4%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
QQQM
0.1%

Энергетика

PRFZ
5.0%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
QQQM
6.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PRFZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.58

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.94

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.88

+0.49

PRFZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и QQQM

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-35.04%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.96%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-22.70%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.04%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.24%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.20%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.22%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и QQQM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.54%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.00%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

14.43%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

22.53%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.30%

+0.14%

Сравнение комиссий PRFZ и QQQM

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и QQQM

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.81%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and QQQM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to PRFZ (5.54%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.11% vs 8.31% for PRFZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.11% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.44% for QQQM.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор