PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 8.41%/yr for PDN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.41% соответственно.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between PRFZ and PDN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.69

The correlation between PRFZ and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и PDN

Секторы
PRFZ
PDN

Технологии

20.4%
10.3%

Промышленность

16.5%
22.4%

Здравоохранение

16.2%
5.4%

Финансовые услуги

13.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.1%

Недвижимость

6.8%
8.6%

Энергетика

5.7%
5.1%

Сырьевые материалы

3.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Технологии

PRFZ
20.4%
PDN
10.3%

Промышленность

PRFZ
16.5%
PDN
22.4%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
PDN
5.4%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
PDN
11.4%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
PDN
11.1%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
PDN
8.6%

Энергетика

PRFZ
5.7%
PDN
5.1%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
PDN
10.0%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
PDN
3.3%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
PDN
4.7%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
PDN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

PRFZ vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.68

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.47

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

9.64

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и PDN

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-59.32%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.26%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-13.25%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.68%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.94%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.62%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-11.59%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и PDN

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 4.51% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.74%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.11%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

14.61%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.34%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.06%

+5.38%

Сравнение комиссий PRFZ и PDN

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и PDN

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and PDN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 8.41% for PDN. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while PDN is Foreign Small & Mid Cap Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.49% for PDN.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор