Сравнение PRFZ с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Microcap ETF (IWC).
PRFZ и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFZ и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.18% | 11.26% | 12.68% | 20.21% | -16.29% | 28.26% | 11.84% | 21.91% | -11.43% | 13.82% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 10.68% против 10.08% соответственно.
PRFZ
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 10.68%
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFZ и IWC
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
PRFZ vs. IWC — Ранг доходности на риск
PRFZ
IWC
Сравнение PRFZ c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.38 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.27 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 10.63 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRFZ и IWC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и IWC
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.95% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и IWC
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -64.61% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.35% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -40.68% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -47.21% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.83% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -15.39% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.11% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и IWC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.16% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 18.06% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 26.33% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 24.40% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 24.30% | -1.86% |