PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.50%/yr vs 11.35%/yr for IWC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFZ имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции IWC немного отстают с 11.35%.

PRFZ

1 день
-1.32%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.50%
1 год
31.75%
3 года*
17.38%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.50%

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		12.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between PRFZ and IWC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.94

The correlation between PRFZ and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и IWC

Секторы
PRFZ
IWC

Технологии

20.4%
18.4%

Промышленность

16.5%
13.3%

Здравоохранение

16.2%
28.1%

Финансовые услуги

13.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.3%

Недвижимость

6.8%
3.5%

Энергетика

5.7%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
0.6%

Технологии

PRFZ
20.4%
IWC
18.4%

Промышленность

PRFZ
16.5%
IWC
13.3%

Здравоохранение

PRFZ
16.2%
IWC
28.1%

Финансовые услуги

PRFZ
13.5%
IWC
18.1%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.2%
IWC
5.3%

Недвижимость

PRFZ
6.8%
IWC
3.5%

Энергетика

PRFZ
5.7%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
IWC
4.4%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.6%
IWC
1.8%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
IWC
1.9%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

PRFZ vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.36

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.10

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.47

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.76

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и IWC

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-64.61%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.43%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-29.46%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-40.68%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-47.21%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.90%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-15.28%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.75%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и IWC

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.51%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.29%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.26%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

23.63%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

24.42%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

24.42%

-1.98%

Сравнение комиссий PRFZ и IWC

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и IWC

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRFZ and IWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to PRFZ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.50% vs 11.35% for IWC. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.50% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор