PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFZ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFZ returned 10.41%/yr vs 6.53%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 19.34%, а CALF немного выше – 20.04%.

PRFZ

1 день
-0.02%
1 месяц
3.33%
6 месяцев
11.47%
С начала года
19.34%
1 год
32.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.68%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		19.34%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%11.13%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PRFZ and CALF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between PRFZ and CALF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и CALF

Секторы
PRFZ
CALF

Технологии

19.6%
32.4%

Здравоохранение

16.8%
9.7%

Промышленность

16.6%
5.4%

Финансовые услуги

13.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
28.5%

Недвижимость

7.2%
1.5%

Энергетика

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

PRFZ
19.6%
CALF
32.4%

Здравоохранение

PRFZ
16.8%
CALF
9.7%

Промышленность

PRFZ
16.6%
CALF
5.4%

Финансовые услуги

PRFZ
13.2%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.8%
CALF
28.5%

Недвижимость

PRFZ
7.2%
CALF
1.5%

Энергетика

PRFZ
5.0%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.5%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
CALF
8.3%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.8%
CALF
3.6%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FNDAPRFZ с PWBPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PRFZ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.10

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.02

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.42

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

14.95

-4.21

PRFZ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и CALF

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-47.58%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-6.15%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-34.22%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-34.22%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-10.62%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.23%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и CALF

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.05%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

11.30%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.89%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

23.27%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

25.91%

-3.54%

Сравнение комиссий PRFZ и CALF

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и CALF

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.79%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and CALF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to PRFZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PRFZ leads with 10.41% vs 6.53% for CALF. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRFZ has performed better with a 10.41% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.79% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор