Сравнение BSMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSMIX или VOO.
Основные характеристики
| BSMIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.20% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.88% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.33% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 12.12% |
| Макс. просадка | -41.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.02% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VOO
С начала года, BSMIX показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VOO
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VOO
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 1.21% | 1.37% | 1.74% | 1.10% | 1.21% | 1.53% | 1.54% | 1.32% | 1.31% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VOO
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VOO
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.