Сравнение BSMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 3.01% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.58% против 14.19% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 10.58%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VOO
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BSMIX
VOO
Сравнение BSMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.53 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.13 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VOO
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.82% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VOO
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -33.99% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.90% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -24.52% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.99% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.44% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.72% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.57% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VOO
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.27% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.46% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 18.11% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.81% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.98% | +3.67% |