PortfoliosLab logo
Сравнение BSMIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSMIX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BSMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.77%
9.86%
BSMIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSMIX:

0.56

VOO:

2.10

Коэф-т Сортино

BSMIX:

0.89

VOO:

2.80

Коэф-т Омега

BSMIX:

1.11

VOO:

1.39

Коэф-т Кальмара

BSMIX:

0.74

VOO:

3.12

Коэф-т Мартина

BSMIX:

2.73

VOO:

13.83

Индекс Язвы

BSMIX:

3.59%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

BSMIX:

17.60%

VOO:

12.54%

Макс. просадка

BSMIX:

-41.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BSMIX:

-8.38%

VOO:

-1.98%

Доходность по периодам

С начала года, BSMIX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.64%.


BSMIX

С начала года

11.40%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

8.77%

1 год

9.89%

5 лет

8.63%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.64%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

9.44%

1 год

26.33%

5 лет

14.77%

10 лет

13.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSMIX и VOO

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSMIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.562.10
Коэффициент Сортино BSMIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.892.80
Коэффициент Омега BSMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара BSMIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.743.12
Коэффициент Мартина BSMIX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.7313.83
BSMIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.56
2.10
BSMIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMIX и VOO

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
0.73%1.37%1.74%1.10%1.21%1.53%1.54%1.32%1.31%0.61%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BSMIX и VOO

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.38%
-1.98%
BSMIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BSMIX и VOO

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.25%
4.05%
BSMIX
VOO