PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.49%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции PRFZ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.13% соответственно.

PRFZ

1 день
1.41%
1 месяц
2.17%
С начала года
14.34%
6 месяцев
12.56%
1 год
33.75%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.49%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		14.34%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PRFZ and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.28

The correlation between PRFZ and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PRFZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.99

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

9.39

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.14

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и BNO

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-87.06%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.87%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-23.75%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.70%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-75.18%

+30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.72%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-40.16%

+30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

9.48%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и BNO

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.50%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

14.12%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

36.21%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

41.56%

-23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

35.40%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

36.69%

-14.25%

Сравнение комиссий PRFZ и BNO

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и BNO

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.83%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to PRFZ (4.50%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 11.49% for PRFZ. On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BNO.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор