PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.28% соответственно.

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий PRFRX и VWEAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRFRX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.92

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

2.90

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.47

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

2.83

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

11.54

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.92

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.82

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между PRFRX и VWEAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и VWEAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и VWEAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFRXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-30.05%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.52%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-13.77%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-19.68%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.80%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.13%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и VWEAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFRXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.39%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.31%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.46%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

4.86%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

5.27%

-1.35%