PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с PAFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с PAFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. PAFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и PAFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		-1.03%6.37%7.89%10.68%-2.11%4.38%1.53%8.32%-0.29%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PAFRX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции PAFRX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.41% соответственно.

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

PAFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.76%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.84%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX
Часто сравнивают с PAFRX:
PAFRX с FFRAXPAFRX с FJSYXPAFRX с VOOPAFRX с CLOZPAFRX с GLDPAFRX с SPYPAFRX с FAGIX

Сравнение комиссий PRFRX и PAFRX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAFRX в 0.97%.

PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

PRFRX vs. PAFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PAFRX
Ранг доходности на риск PAFRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c PAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXPAFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.76

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

2.90

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.55

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

2.36

+3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

9.51

+19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. PAFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа PAFRX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXPAFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.76

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.85

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между PRFRX и PAFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PAFRX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности PAFRX в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		6.28%6.81%7.34%6.87%3.85%3.66%3.79%4.62%4.64%3.83%3.87%3.96%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PAFRX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке PAFRX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PAFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFRXPAFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-19.95%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-2.06%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-6.03%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-19.95%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.14%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.71%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.54%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PAFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) имеют волатильность 0.71% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFRXPAFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

1.56%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

2.69%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.63%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

3.78%

+0.14%