Сравнение PAFRX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PAFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFRX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFRX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -1.03% | 6.37% | 7.89% | 10.68% | -2.11% | 4.38% | 1.53% | 8.32% | -0.29% | 3.27% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFRX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PAFRX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 7.56% соответственно.
PAFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 4.41%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFRX и FAGIX
PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PAFRX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PAFRX
FAGIX
Сравнение PAFRX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFRX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.84 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.33 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 13.92 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 0.92 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PAFRX и FAGIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFRX и FAGIX
Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 6.28% | 6.81% | 7.34% | 6.87% | 3.85% | 3.66% | 3.79% | 4.62% | 4.64% | 3.83% | 3.87% | 3.96% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PAFRX и FAGIX
Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -37.97% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -4.41% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.03% | -15.42% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.95% | -28.45% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.22% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -7.01% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.06% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFRX и FAGIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFRX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.86% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 4.70% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 7.05% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.49% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 7.79% | -4.01% |