PortfoliosLab logo
Сравнение PAFRX с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAFRX и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.77%
27.38%
PAFRX
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAFRX:

2.03

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

PAFRX:

3.64

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

PAFRX:

1.85

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

PAFRX:

1.90

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

PAFRX:

9.36

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

PAFRX:

0.61%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

PAFRX:

2.81%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

PAFRX:

-19.95%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

PAFRX:

-1.61%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.


PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.70%

10 лет

4.13%

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAFRX и CLOZ

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAFRX и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAFRX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 2.03
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAFRX: 3.64
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PAFRX: 1.85
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 1.90
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PAFRX: 9.36
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.42
PAFRX
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и CLOZ

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности CLOZ в 8.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.79%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и CLOZ

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-2.35%
PAFRX
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и CLOZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 1.56%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
4.31%
PAFRX
CLOZ