PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks high current income and, secondarily, capital appreciation. The fund will normally invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in floating rate loans and floating rate debt securities. Floating rate loans represent amounts borrowed by companies or other entities from banks and other lenders. In many cases, they are issued in connection with recapitalizations, acquisitions, leveraged buyouts, and refinancings. Most, if not all, of the loans in which the fund invests are rated below investment grade (below BBB or an equivalent rating) or are not rated by established credit rating agencies.

ISIN
US87279B2051
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
28 июл. 2011 г.
Категория
Bank Loan
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PAFRX:
PAFRX с FFRAXPAFRX с FJSYXPAFRX с PRFRXPAFRX с CLOZPAFRX с GLDPAFRX с VOOPAFRX с SPYPAFRX с FAGIXPAFRX с JBBBPAFRX с PYLD

Доходность

График доходности PAFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PAFRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) показал доход в 0.87% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAFRX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.07%
3 года*
7.21%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.49%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PAFRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PAFRX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.10%-0.93%0.52%1.41%0.43%-0.44%0.87%
20250.71%0.20%-0.31%-0.08%1.59%0.88%0.70%0.49%0.55%0.29%0.40%0.78%6.37%
20240.61%0.77%0.70%0.57%0.96%-0.21%0.91%0.63%0.51%0.75%1.04%0.40%7.89%
20232.50%0.43%0.18%0.11%-0.27%2.05%1.23%1.06%0.50%-0.65%1.48%1.62%10.68%
20220.17%-0.47%-0.11%0.09%-2.33%-2.72%2.02%1.23%-2.61%1.08%1.25%0.44%-2.11%
20210.81%0.47%0.13%0.53%0.41%0.28%0.01%0.42%0.52%0.31%-0.33%0.74%4.38%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2011.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.68%) than losses (11.58%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.52%
Бета
0.05
R²
0.06
Участие в росте
17.68%
Участие в снижении
11.58%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PAFRX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PAFRX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PAFRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAFRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.78

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
2.44

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.32

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.46

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

10.92

+1.44

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.61$0.63$0.69$0.64$0.35$0.35$0.36$0.45$0.44$0.38$0.38$0.38

Дивидендный доход

6.64%6.81%7.34%6.87%3.85%3.66%3.79%4.62%4.64%3.83%3.87%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.00$0.24
2025$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.63
2024$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.00$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2023$0.06$0.06$0.07$0.00$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.00$0.07$0.07$0.64
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.05$0.05$0.07$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 19.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Floating Rate Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-19.95%март 2020 г.
2mo8mo 12d
10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-6.03%июль 2022 г.
5mo 13d6mo 29d
1y 7dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Откат 2011 года2011
-5.01%авг. 2011 г.
22d4mo 13d
5mo 5dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.48%дек. 2018 г.
2mo 10d2mo
4mo 10dокт. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2016 года2016
-3.22%февр. 2016 г.
6mo 25d1mo 21d
8mo 16dавг. 2015 г. - апр. 2016 г.

Показатели просадок

PAFRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-56.78%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-9.10%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-18.90%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.03%

-25.43%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.95%

-33.92%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.21%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-10.71%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.04%

-1.63%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PAFRX

Добавьте T. Rowe Price Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PAFRX