PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87279B2051

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июл. 2011 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PAFRX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PAFRX с FFRAX PAFRX с GLD PAFRX с SPY PAFRX с PRFRX PAFRX с CLOZ
Популярные сравнения:
PAFRX с FFRAX PAFRX с GLD PAFRX с SPY PAFRX с PRFRX PAFRX с CLOZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.71%
294.27%
PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал доход в -1.37% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


PAFRX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

0.81%

1 год

4.90%

5 лет

7.36%

10 лет

4.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%0.20%-0.86%-1.41%-1.37%
20240.60%0.77%0.70%0.57%0.96%0.40%0.91%0.63%0.51%0.75%1.05%0.40%8.58%
20232.49%0.42%0.18%0.72%-0.27%2.06%1.23%1.06%0.50%0.05%1.48%1.62%12.13%
20220.17%-0.47%-0.11%0.09%-2.33%-2.38%2.43%1.23%-2.12%1.08%1.25%0.32%-0.98%
20210.81%0.47%0.12%0.53%0.41%0.29%0.01%0.41%0.53%0.31%-0.33%0.74%4.37%
20200.16%-1.34%-10.21%4.18%3.14%0.07%2.19%0.73%0.21%0.12%1.80%1.23%1.53%
20192.32%1.42%-0.10%1.45%-0.18%0.48%0.71%-0.10%0.46%-0.14%0.66%1.07%8.32%
20180.65%-0.10%0.25%0.32%-0.02%-0.03%0.69%0.45%0.54%-0.01%-0.70%-2.29%-0.29%
20170.30%0.40%-0.06%0.41%0.42%-0.06%0.62%-0.17%0.43%0.51%-0.01%0.44%3.28%
2016-0.14%-0.42%2.22%1.25%0.63%-0.20%1.26%0.66%0.57%0.43%0.13%0.95%7.57%
20150.33%1.32%0.53%0.72%0.23%-0.20%0.35%-0.70%-0.50%0.23%-0.62%-0.47%1.20%
20140.48%0.19%0.22%0.12%0.41%0.49%-0.08%0.23%-0.71%0.30%0.39%-0.85%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAFRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 1.92
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 3.83
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PAFRX: 1.88
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PAFRX: 2.17
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PAFRX: 16.66
^GSPC: -0.79

T. Rowe Price Floating Rate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92
-0.17
PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.74$0.76$0.45$0.35$0.36$0.45$0.44$0.38$0.38$0.38$0.37

Дивидендный доход

7.21%7.98%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.00$0.00$0.10
2024$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2023$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.76
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.45
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.45
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.26%
-17.42%
PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 19.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Floating Rate Fund составляет 2.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.95%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.216
-5.69%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.245
-5.01%2 авг. 2011 г.1724 авг. 2011 г.949 янв. 2012 г.111
-3.49%18 окт. 2018 г.4827 дек. 2018 г.3925 февр. 2019 г.87
-3.22%3 авг. 2015 г.14224 февр. 2016 г.3615 апр. 2016 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Floating Rate Fund составляет 0.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92%
9.30%
PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab