PortfoliosLab logo
Сравнение PAFRX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAFRX и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.83%
93.21%
PAFRX
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAFRX:

2.03

GLD:

2.49

Коэф-т Сортино

PAFRX:

3.64

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

PAFRX:

1.85

GLD:

1.43

Коэф-т Кальмара

PAFRX:

1.90

GLD:

5.14

Коэф-т Мартина

PAFRX:

9.36

GLD:

14.01

Индекс Язвы

PAFRX:

0.61%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

PAFRX:

2.81%

GLD:

16.80%

Макс. просадка

PAFRX:

-19.95%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

PAFRX:

-1.61%

GLD:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции PAFRX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.13% против 10.42% соответственно.


PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.70%

10 лет

4.13%

GLD

С начала года

25.85%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

20.29%

1 год

40.67%

5 лет

13.69%

10 лет

10.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAFRX и GLD

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAFRX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAFRX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 2.03
GLD: 2.49
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAFRX: 3.64
GLD: 3.30
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PAFRX: 1.85
GLD: 1.43
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 1.90
GLD: 5.14
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PAFRX: 9.36
GLD: 14.01

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
2.49
PAFRX
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и GLD

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и GLD

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-3.44%
PAFRX
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и GLD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
8.30%
PAFRX
GLD