PortfoliosLab logo
Сравнение PAFRX с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAFRX и FFRAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.83%
70.84%
PAFRX
FFRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAFRX:

2.03

FFRAX:

1.64

Коэф-т Сортино

PAFRX:

3.64

FFRAX:

2.52

Коэф-т Омега

PAFRX:

1.85

FFRAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

PAFRX:

1.90

FFRAX:

1.56

Коэф-т Мартина

PAFRX:

9.36

FFRAX:

7.91

Индекс Язвы

PAFRX:

0.61%

FFRAX:

0.65%

Дневная вол-ть

PAFRX:

2.81%

FFRAX:

3.13%

Макс. просадка

PAFRX:

-19.95%

FFRAX:

-22.22%

Текущая просадка

PAFRX:

-1.61%

FFRAX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAFRX имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции FFRAX немного впереди с 4.14%.


PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.70%

10 лет

4.13%

FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.34%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAFRX и FFRAX

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAFRX и FFRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAFRX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 2.03
FFRAX: 1.64
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAFRX: 3.64
FFRAX: 2.52
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PAFRX: 1.85
FFRAX: 1.60
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 1.90
FFRAX: 1.56
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PAFRX: 9.36
FFRAX: 7.91

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.64
PAFRX
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и FFRAX

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности FFRAX в 7.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и FFRAX

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-1.57%
PAFRX
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и FFRAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
2.14%
PAFRX
FFRAX