Сравнение PAFRX с FJSYX
PAFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) are both mutual funds - PAFRX is a Bank Loan fund managed by T. Rowe Price, while FJSYX is a High Yield Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, PAFRX returned 4.46%/yr vs 6.15%/yr for FJSYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAFRX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FJSYX.
Доходность
Сравнение доходности PAFRX и FJSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAFRX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FJSYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PAFRX уступали акциям FJSYX по среднегодовой доходности: 4.46% против 6.15% соответственно.
PAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.46%
FJSYX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам PAFRX и FJSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.31% | 6.37% | 7.89% | 10.68% | -2.11% | 4.38% | 1.53% | 8.32% | -0.29% | 3.27% |
FJSYX Nuveen Credit Income Fund | 1.65% | 8.21% | 11.55% | 13.62% | -10.00% | 4.81% | 1.43% | 16.84% | -4.44% | 7.57% |
Correlation
The correlation between PAFRX and FJSYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between PAFRX and FJSYX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAFRX vs. FJSYX — Ранг доходности на риск
PAFRX
FJSYX
Сравнение PAFRX c FJSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и Nuveen Credit Income Fund (FJSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFRX | FJSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.77 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.52 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 16.13 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFRX | FJSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 1.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.92 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PAFRX и FJSYX
Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FJSYX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и FJSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAFRX | FJSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -36.44% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.25% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.47% | -3.71% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.03% | -14.28% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.95% | -25.66% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -4.18% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFRX и FJSYX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 0.60%, в то время как у Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAFRX | FJSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.05% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.24% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.97% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.34% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.82% | -2.02% |
Сравнение комиссий PAFRX и FJSYX
PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FJSYX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFRX и FJSYX
Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности FJSYX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSYX Nuveen Credit Income Fund | 6.80% | 8.29% | 8.42% | 7.32% | 6.12% | 4.71% | 4.73% | 6.17% | 7.83% | 7.07% | 7.09% | 8.07% |
PAFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 6.62% | 6.81% | 7.34% | 6.87% | 3.85% | 3.66% | 3.79% | 4.62% | 4.64% | 3.83% | 3.87% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
PAFRX and FJSYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSYX has higher volatility (1.05%) compared to PAFRX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PAFRX dropped -19.95% vs FJSYX's -36.44%.
FJSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAFRX и FJSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор