PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAFRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFRX с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PAFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAFRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PAFRX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.83%
448.99%
PAFRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAFRX:

2.03

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

PAFRX:

3.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

PAFRX:

1.85

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PAFRX:

1.90

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

PAFRX:

9.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

PAFRX:

0.61%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

PAFRX:

2.81%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

PAFRX:

-19.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PAFRX:

-1.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции PAFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.16% соответственно.

PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.70%

10 лет

4.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAFRX и SPY

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAFRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 2.03
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAFRX: 3.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PAFRX: 1.85
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 1.90
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PAFRX: 9.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.51
PAFRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и SPY

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и SPY

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-9.89%
PAFRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) составляет 1.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
15.12%
PAFRX
SPY