PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFRX с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PRFRX returned 6.95%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PRFRX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.68%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.95%
10 лет*
5.46%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFRX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.83%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%8.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between PRFRX and JEPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PRFRX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFRXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.95

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.36
1.42

+5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.17

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

1.14

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

3.46

+15.88

PRFRX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и JEPI

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-13.71%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-6.68%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-13.26%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-13.71%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.75%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.13%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.20%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и JEPI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.05%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

6.23%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

8.02%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

11.08%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

10.79%

-6.87%

Сравнение комиссий PRFRX и JEPI

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и JEPI

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.26%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

PRFRX and JEPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.05%) compared to PRFRX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs JEPI's -13.71%.

PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFRX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор