PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с GECC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с GECC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и GECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у GECC с доходностью -19.31%.

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Great Elm Capital Corp.

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX
Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF

Доходность на риск

PRFRX vs. GECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXGECCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

-1.06

+4.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

-1.39

+8.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

0.80

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

-0.69

+6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

-1.38

+29.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. GECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа GECC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXGECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

-1.06

+4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

-0.39

+2.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-0.33

+1.76

Корреляция

Корреляция между PRFRX и GECC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и GECC

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что меньше доходности GECC в 26.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и GECC

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки GECC в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и GECC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFRXGECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-74.01%

+53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-53.97%

+52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-57.49%

+51.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-69.70%

+69.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-39.85%

+39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

27.09%

-26.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и GECC

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFRXGECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

13.09%

-12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

31.71%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

35.36%

-32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

29.36%

-26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

36.43%

-32.51%