PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.89% против 7.35% соответственно.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий PRFDX и RIDAX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.46

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.01

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.44

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRFDX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и RIDAX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и RIDAX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-42.37%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.25%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-16.28%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-26.22%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.77%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.42%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.76%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и RIDAX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.91%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

5.47%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.48%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

9.46%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

10.67%

+7.20%