Сравнение PRF с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PRF и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.62% против 18.19% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и XMMO
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PRF vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PRF
XMMO
Сравнение PRF c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.86 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.28 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.83 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRF и XMMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и XMMO
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и XMMO
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -55.37% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.81% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -27.91% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -36.74% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.39% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.52% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.69% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и XMMO
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 9.07% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 14.28% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 21.97% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 21.26% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.11% | -4.42% |