PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRF с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с VFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRF returned 20.80%/yr vs 25.61%/yr for VFLO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PRF charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности PRF и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам PRF и VFLO

2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%10.64%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between PRF and VFLO is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between PRF and VFLO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRF и VFLO

Секторы
PRF
VFLO

Технологии

22.3%
30.4%

Финансовые услуги

16.0%
0.0%

Здравоохранение

12.6%
21.6%

Промышленность

9.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.4%

Энергетика

7.1%
22.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
7.0%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Технологии

PRF
22.3%
VFLO
30.4%

Финансовые услуги

PRF
16.0%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

PRF
12.6%
VFLO
21.6%

Промышленность

PRF
9.3%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.0%
VFLO
10.8%

Коммуникационные услуги

PRF
8.7%
VFLO
4.4%

Энергетика

PRF
7.1%
VFLO
22.6%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.2%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
VFLO
3.3%

Сырьевые материалы

PRF
3.0%
VFLO
7.0%

Недвижимость

PRF
2.6%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXF
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

PRF vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRF c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.07

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
4.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

7.33

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.28

24.64

-3.36

PRF vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и VFLO

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-17.79%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.44%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.79%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.16%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.42%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и VFLO

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.84%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.82%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

12.03%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.38%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.96%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.96%

+1.64%

Сравнение комиссий PRF и VFLO

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и VFLO

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VFLO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRF and VFLO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 20.80% for PRF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

PRF has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.06% for VFLO.

PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.39% for VFLO.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор