PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFTGLS
Дох-ть с нач. г.21.09%67.24%
Дох-ть за 1 год35.20%137.21%
Дох-ть за 3 года9.35%35.84%
Дох-ть за 5 лет13.59%57.23%
Дох-ть за 10 лет11.04%25.82%
Коэф-т Шарпа3.063.04
Коэф-т Сортино4.253.81
Коэф-т Омега1.571.50
Коэф-т Кальмара5.273.61
Коэф-т Мартина20.4815.93
Индекс Язвы1.67%9.04%
Дневная вол-ть11.18%47.41%
Макс. просадка-60.35%-81.32%
Текущая просадка0.00%-2.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRF и TGLS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRF и TGLS

С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 67.24%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 11.04% против 25.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
45.23%
PRF
TGLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.48
TGLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGLS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGLS, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGLS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGLS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGLS, с текущим значением в 15.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.93

Сравнение коэффициента Шарпа PRF и TGLS

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLS равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
3.04
PRF
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и TGLS

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TGLS в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.55%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и TGLS

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.69%
PRF
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и TGLS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.01%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
14.05%
PRF
TGLS