PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRF с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с TGLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или TGLS.

Корреляция

Корреляция между PRF и TGLS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRF и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.16%
858.46%
PRF
TGLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.42

TGLS:

0.68

Коэф-т Сортино

PRF:

0.70

TGLS:

1.38

Коэф-т Омега

PRF:

1.10

TGLS:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.45

TGLS:

1.08

Коэф-т Мартина

PRF:

1.85

TGLS:

2.91

Индекс Язвы

PRF:

3.81%

TGLS:

11.36%

Дневная вол-ть

PRF:

16.68%

TGLS:

48.51%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

PRF:

-8.53%

TGLS:

-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 9.91% против 23.42% соответственно.

PRF

С начала года

-3.19%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.79%

1 год

6.09%

5 лет

16.43%

10 лет

9.91%

TGLS

С начала года

-8.91%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

3.71%

1 год

29.99%

5 лет

87.00%

10 лет

23.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRF: 0.42
TGLS: 0.68
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRF: 0.70
TGLS: 1.38
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRF: 1.10
TGLS: 1.17
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PRF: 0.45
TGLS: 1.08
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRF: 1.85
TGLS: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.68
PRF
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и TGLS

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TGLS в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.92%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и TGLS

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-16.24%
PRF
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и TGLS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 12.32%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
17.78%
PRF
TGLS