PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.32%
36.02%
PRF
TGLS

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 19.93%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 65.55%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 10.81% против 25.46% соответственно.


PRF

С начала года

19.93%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

9.32%

1 год

28.09%

5 лет (среднегодовая)

13.51%

10 лет (среднегодовая)

10.81%

TGLS

С начала года

65.55%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

36.02%

1 год

121.05%

5 лет (среднегодовая)

59.83%

10 лет (среднегодовая)

25.46%

Основные характеристики


PRFTGLS
Коэф-т Шарпа2.622.40
Коэф-т Сортино3.643.20
Коэф-т Омега1.481.42
Коэф-т Кальмара4.893.07
Коэф-т Мартина17.1012.42
Индекс Язвы1.68%9.06%
Дневная вол-ть10.96%46.94%
Макс. просадка-60.35%-81.32%
Текущая просадка-1.47%-5.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRF и TGLS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.622.40
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.643.20
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.42
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.893.07
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.1012.42
PRF
TGLS

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.40
PRF
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и TGLS

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TGLS в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.69%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.56%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и TGLS

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-5.22%
PRF
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и TGLS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.93%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
15.84%
PRF
TGLS