PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRF с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с TGLS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRF или TGLS.

Корреляция

Корреляция между PRF и TGLS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRF и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRF:

0.56

TGLS:

1.24

Коэф-т Сортино

PRF:

0.94

TGLS:

2.04

Коэф-т Омега

PRF:

1.14

TGLS:

1.25

Коэф-т Кальмара

PRF:

0.63

TGLS:

1.87

Коэф-т Мартина

PRF:

2.42

TGLS:

4.88

Индекс Язвы

PRF:

4.14%

TGLS:

11.66%

Дневная вол-ть

PRF:

16.85%

TGLS:

50.60%

Макс. просадка

PRF:

-60.35%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

PRF:

-2.88%

TGLS:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 10.45% против 25.56% соответственно.

PRF

С начала года

2.79%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

0.28%

1 год

9.00%

5 лет

16.92%

10 лет

10.45%

TGLS

С начала года

8.89%

1 месяц

26.97%

6 месяцев

18.26%

1 год

58.43%

5 лет

90.26%

10 лет

25.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRF и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и TGLS

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности TGLS в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.81%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.60%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и TGLS

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и TGLS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.68%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...