PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с TGLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и TGLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
TGLS
Tecnoglass Inc.
-11.16%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям TGLS по среднегодовой доходности: 12.62% против 17.59% соответственно.


PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%

TGLS

1 день
3.63%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-32.99%
1 год
-37.08%
3 года*
2.93%
5 лет*
31.03%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Tecnoglass Inc.

Доходность на риск

PRF vs. TGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFTGLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.87

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-1.26

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.67

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

-1.17

+9.29

PRF vs. TGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TGLS равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFTGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.87

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между PRF и TGLS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и TGLS

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TGLS в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
TGLS
Tecnoglass Inc.
1.35%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и TGLS

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и TGLS.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFTGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-81.32%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-53.96%

+41.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-53.96%

+34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-77.98%

+39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-49.08%

+44.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-22.55%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

31.03%

-28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и TGLS

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFTGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

13.43%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

27.27%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

42.55%

-26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

57.04%

-41.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

54.24%

-36.55%