PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.62% соответственно.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий PRF и SCHV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

PRF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.64

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.48

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.91

+0.99

PRF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRF и SCHV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SCHV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SCHV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-37.08%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.93%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.78%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-37.08%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.58%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.86%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SCHV

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.19% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.13%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.08%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.42%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.48%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.91%

+0.78%