PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 11.50%/yr for SCHV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRF charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 14.79%, а SCHV немного выше – 15.39%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 13.67% против 11.50% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between PRF and SCHV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between PRF and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и SCHV

Секторы
PRF
SCHV

Технологии

20.9%
18.2%

Финансовые услуги

15.4%
19.6%

Здравоохранение

11.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.5%

Промышленность

9.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Энергетика

8.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
4.6%

Недвижимость

2.5%
4.1%

Технологии

PRF
20.9%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

PRF
11.7%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
SCHV
2.5%

Промышленность

PRF
9.2%
SCHV
14.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
SCHV
6.9%

Энергетика

PRF
8.2%
SCHV
7.2%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
SCHV
8.8%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
SCHV
4.6%

Недвижимость

PRF
2.5%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

PRF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.69

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.84

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.19

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

16.96

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PRF и SCHV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-37.08%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.83%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-15.26%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.78%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-37.08%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.83%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.69%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SCHV

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.09%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.13%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.63%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.51%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.94%

+0.73%

Сравнение комиссий PRF и SCHV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SCHV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRF and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.09%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.50% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.38% for PRF.

PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.04% for SCHV.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор