PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и PGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PGF по среднегодовой доходности: 12.67% против 2.59% соответственно.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий PRF и PGF

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

PRF vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.40

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.60

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.66

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

1.48

+6.41

PRF vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.15

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRF и PGF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и PGF

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PRF и PGF

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-75.69%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-4.69%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-23.41%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-28.92%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.71%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.03%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.09%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и PGF

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.33%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

4.41%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

7.69%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.35%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

11.99%

+5.70%