Сравнение PRF с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PRF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции PGF по среднегодовой доходности: 12.67% против 2.59% соответственно.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PGF
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PRF vs. PGF — Ранг доходности на риск
PRF
PGF
Сравнение PRF c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.60 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 1.48 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRF и PGF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PGF
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PGF
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -75.69% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -4.69% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -23.41% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -28.92% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.71% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.03% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.09% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PGF
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco Financial Preferred ETF (PGF) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.33% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 4.41% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 7.69% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 11.35% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.99% | +5.70% |