PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRF is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, PRF returned 21.84%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности PRF и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

PRF

1 день
0.75%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.66%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%15.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between PRF and MDLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between PRF and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и MDLV

Секторы
PRF
MDLV

Технологии

20.9%
9.3%

Финансовые услуги

15.4%
14.9%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.4%

Промышленность

9.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.9%

Энергетика

8.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.2%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.1%
15.2%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Технологии

PRF
20.9%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

PRF
11.7%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
MDLV
6.4%

Промышленность

PRF
9.2%
MDLV
15.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
MDLV
3.9%

Энергетика

PRF
8.2%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
MDLV
8.2%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
MDLV
15.2%

Недвижимость

PRF
2.5%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

PRF vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.44

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.56

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

5.01

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

15.75

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.44

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.08

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PRF и MDLV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-10.71%

-49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.27%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-10.71%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.29%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.36%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и MDLV

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.51%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.58%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

8.77%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.51%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.51%

+7.16%

Сравнение комиссий PRF и MDLV

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и MDLV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and MDLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to PRF (2.51%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, PRF leads with 21.84% vs 13.07% for MDLV. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRF has performed better with a 21.84% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.37% for PRF.

They also come from different issuers: Invesco and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.58% for MDLV.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор