PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

PRF и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRF и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%16.73%15.60%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий PRF и MDLV

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PRF vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.63

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.46

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.39

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.01

-0.55

Корреляция

Корреляция между PRF и MDLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и MDLV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и MDLV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-10.71%

-49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-9.55%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.85%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.34%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.22%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и MDLV

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

6.50%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

11.89%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

10.55%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

10.55%

+7.14%