Сравнение PRF с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
PRF и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PRF и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 0.21% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.52% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
ELCV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и ELCV
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
PRF vs. ELCV — Ранг доходности на риск
PRF
ELCV
Сравнение PRF c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.69 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.15 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRF и ELCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и ELCV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ELCV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.95% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и ELCV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -18.38% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.79% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.86% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.12% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.48% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и ELCV
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.55% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.89% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.17% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.72% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.72% | +1.97% |