Сравнение PRF с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
PRF и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRF и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 26.41% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и DIVZ
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
PRF vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PRF
DIVZ
Сравнение PRF c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.66 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.92 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRF и DIVZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и DIVZ
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и DIVZ
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -15.42% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -8.47% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -15.42% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.56% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.47% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.06% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и DIVZ
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.80% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 6.57% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 12.04% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.58% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 12.61% | +5.08% |