Сравнение PRF с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
PRF и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.23% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и DEW
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
PRF vs. DEW — Ранг доходности на риск
PRF
DEW
Сравнение PRF c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.30 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.56 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRF и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и DEW
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DEW в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и DEW
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -65.55% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.80% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -18.86% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -38.77% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -3.63% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -12.54% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.21% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и DEW
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 4.26% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.07% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.21% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 13.42% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.02% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.55% | +2.14% |