PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PRF charges 0.34%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PRF и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.03% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PRF and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.31

The correlation between PRF and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PRF vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.43

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.96

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.89

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

11.53

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PRF и DBE

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-86.69%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-14.41%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-23.89%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-38.74%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-60.84%

+22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-30.27%

+30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-57.31%

+50.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.35%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и DBE

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

12.95%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

30.86%

-23.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

34.97%

-24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

29.39%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

28.33%

-10.66%

Сравнение комиссий PRF и DBE

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и DBE

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 12.03% for DBE. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.38% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.78% for DBE.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор