PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

PRF и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRF и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%6.28%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с DVALABEQ с ELCV

Сравнение комиссий PRF и ABEQ

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PRF vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.76

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между PRF и ABEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и ABEQ

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и ABEQ

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-27.82%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-7.95%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-17.26%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.67%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-4.02%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.14%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и ABEQ

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.46%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.09%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

11.59%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

10.86%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.98%

+3.71%