PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.06% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEXPREMX с IMCDX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий PREMX и EDF

PREMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Доходность на риск

PREMX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.80

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.11

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.88

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

3.89

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.80

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.10

+0.76

Корреляция

Корреляция между PREMX и EDF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и EDF

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и EDF

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-64.23%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-13.91%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-53.09%

+21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-64.23%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-15.87%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-21.61%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.20%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и EDF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.38%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

10.45%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

18.19%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

25.88%

-19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

30.66%

-23.52%