PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-4.90%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с FDFIX
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Сравнение комиссий AMAPX и UMMA

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

AMAPX
Amana Participation Fund
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Доходность на риск

AMAPX vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.55

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.12

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.19

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

8.69

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.33

+0.74

Корреляция

Корреляция между AMAPX и UMMA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и UMMA

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности UMMA в 1.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и UMMA

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-34.17%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-14.93%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-9.99%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-10.12%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.77%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и UMMA

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

9.33%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

15.21%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

20.99%

-18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

20.24%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

20.24%

-18.29%