PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXUMMA
Дох-ть с нач. г.4.34%8.85%
Дох-ть за 1 год6.94%17.74%
Коэф-т Шарпа2.891.14
Дневная вол-ть2.40%16.50%
Макс. просадка-7.47%-34.17%
Текущая просадка0.00%-4.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AMAPX и UMMA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и UMMA

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 8.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98%
1.40%
AMAPX
UMMA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и UMMA

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.87
UMMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMMA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UMMA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UMMA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UMMA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UMMA, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.70

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и UMMA

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и UMMA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
1.14
AMAPX
UMMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и UMMA

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности UMMA в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
0.48%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и UMMA

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-4.22%
AMAPX
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и UMMA

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
5.79%
AMAPX
UMMA