PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXAMAGX
Дох-ть с нач. г.4.34%16.58%
Дох-ть за 1 год6.94%28.62%
Дох-ть за 3 года0.38%8.05%
Дох-ть за 5 лет1.50%17.42%
Коэф-т Шарпа2.891.79
Дневная вол-ть2.40%15.41%
Макс. просадка-7.47%-57.64%
Текущая просадка0.00%-2.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AMAPX и AMAGX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и AMAGX

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 16.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.60%
318.88%
AMAPX
AMAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и AMAGX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.87
AMAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAGX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAGX, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.65

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 1.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и AMAGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
1.79
AMAPX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и AMAGX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AMAGX в 0.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.56%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и AMAGX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-2.89%
AMAPX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и AMAGX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
5.07%
AMAPX
AMAGX