PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с SPSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXSPSK
Дох-ть с нач. г.4.34%4.11%
Дох-ть за 1 год6.94%8.07%
Дох-ть за 3 года0.38%-0.37%
Коэф-т Шарпа2.891.05
Дневная вол-ть2.40%7.46%
Макс. просадка-7.47%-12.83%
Текущая просадка0.00%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMAPX и SPSK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и SPSK

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.67%
2.08%
AMAPX
SPSK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и SPSK

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPSK в 0.65%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SPSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.87
SPSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPSK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPSK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPSK, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPSK, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.58

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и SPSK

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 1.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и SPSK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
1.05
AMAPX
SPSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и SPSK

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPSK в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
2.88%2.95%2.22%2.56%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и SPSK

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и SPSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-1.55%
AMAPX
SPSK

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и SPSK

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
2.60%
AMAPX
SPSK