- ISIN
- US0228657039
- CUSIP
- 022865703
- Эмитент
- Amana
- Дата выпуска
- 27 сент. 2015 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMAPX
Amana Participation Fund (AMAPX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции AMAPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amana Participation Fund (AMAPX) показал доход в 0.16% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMAPX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Amana Participation Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AMAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMAPX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 14 мая 2026 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.62% | -2.17% | 1.38% | 0.22% | -0.10% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 0.82% | 0.53% | 0.22% | 0.12% | 0.75% | 0.45% | 0.96% | 0.64% | 0.54% | 0.13% | 0.34% | 5.98% |
| 2024 | -0.11% | -0.11% | 0.73% | -0.94% | 0.84% | 0.73% | 1.06% | 1.47% | 0.93% | -0.79% | 0.32% | -0.39% | 3.77% |
| 2023 | 1.05% | -0.70% | 0.43% | 0.41% | -0.52% | -0.11% | 0.10% | -0.32% | -1.06% | -1.17% | 1.91% | 2.10% | 2.09% |
| 2022 | -0.96% | -0.79% | -1.18% | -1.01% | -0.07% | -0.61% | 0.51% | 0.01% | -2.44% | -0.72% | 1.47% | 0.43% | -5.27% |
| 2021 | 0.25% | -0.24% | -0.61% | 0.63% | 0.34% | 0.03% | 0.22% | 0.22% | -0.09% | -0.18% | -0.28% | 0.20% | 0.49% |
Метрики бенчмарка
Amana Participation Fund has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.86%) than losses (8.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.86%
- Участие в снижении
- 8.91%
Комиссия
Комиссия AMAPX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMAPX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Participation Fund (AMAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.15 | -5.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amana Participation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.13 | $0.16 | $0.20 | $0.25 | $0.26 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.67% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Participation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amana Participation Fund показал максимальную просадку в 7.75%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Amana Participation Fund составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.75%окт. 2022 г. | 1y 29d | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -5.30%апр. 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 18d | 3mo 19dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.51%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -2.36%май 2018 г. | 8mo 7d | 8mo 12d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.34%дек. 2016 г. | 3mo 25d | 5mo 11d | 9mo 6dавг. 2016 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| AMAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -56.78% | +49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -9.10% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -18.90% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -25.43% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -33.92% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.31% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.71% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.05% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMAPX
Добавьте Amana Participation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMAPX