PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXSPUS
Дох-ть с нач. г.4.34%19.30%
Дох-ть за 1 год6.94%26.02%
Дох-ть за 3 года0.38%11.07%
Коэф-т Шарпа2.891.75
Дневная вол-ть2.40%15.51%
Макс. просадка-7.47%-30.80%
Текущая просадка0.00%-3.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AMAPX и SPUS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и SPUS

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.67%
112.55%
AMAPX
SPUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и SPUS

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.87
SPUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.11

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и SPUS

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и SPUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
1.75
AMAPX
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и SPUS

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPUS в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.73%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и SPUS

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.67%
AMAPX
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и SPUS

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
5.63%
AMAPX
SPUS