PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.66%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%0.11%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.49%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с UMMAAMAPX с FDFIX
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий AMAPX и SPUS

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

AMAPX
Amana Participation Fund
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

AMAPX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.18

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.80

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.96

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.40

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.75

+0.30

Корреляция

Корреляция между AMAPX и SPUS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и SPUS

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и SPUS

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-30.80%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.76%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-28.06%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.77%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.35%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.98%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и SPUS

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.70%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

6.04%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

11.25%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

20.90%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

19.20%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

21.43%

-19.48%