Сравнение AMAPX с SPUS
AMAPX (Amana Participation Fund) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both funds - AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Over the past 5 years, AMAPX returned 1.34%/yr vs 15.64%/yr for SPUS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и SPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 10.08%.
AMAPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.18%
SPUS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAPX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 0.26% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | -0.19% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 10.08% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.95% |
Correlation
The correlation between AMAPX and SPUS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between AMAPX and SPUS shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAPX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
AMAPX
SPUS
Сравнение AMAPX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAPX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.96 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 11.81 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и SPUS
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAPX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -30.80% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -10.66% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -22.82% | +20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -28.06% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -5.76% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.19% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.67% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и SPUS
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 1.21%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAPX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 6.81% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 12.29% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 15.27% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 19.41% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 21.33% | -19.32% |
Сравнение комиссий AMAPX и SPUS
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и SPUS
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SPUS в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.66% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.55% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAPX and SPUS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUS has higher volatility (6.81%) compared to AMAPX (1.21%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs SPUS's -30.80%.
SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAPX и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор