PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAPX с WISEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с WISEX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAPX или WISEX.

Корреляция

Корреляция между AMAPX и WISEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.54%
1.37%
AMAPX
WISEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAPX:

1.61

WISEX:

3.08

Коэф-т Сортино

AMAPX:

2.48

WISEX:

4.51

Коэф-т Омега

AMAPX:

1.38

WISEX:

1.78

Коэф-т Кальмара

AMAPX:

0.93

WISEX:

3.65

Коэф-т Мартина

AMAPX:

5.66

WISEX:

13.78

Индекс Язвы

AMAPX:

0.63%

WISEX:

0.30%

Дневная вол-ть

AMAPX:

2.20%

WISEX:

1.33%

Макс. просадка

AMAPX:

-7.47%

WISEX:

-5.28%

Текущая просадка

AMAPX:

-1.49%

WISEX:

-0.93%

Доходность по периодам

AMAPX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.43%

1 год

3.65%

5 лет

1.17%

10 лет

N/A

WISEX

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.09%

5 лет

2.01%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMAPX и WISEX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.

WISEX
Azzad Wise Capital Fund
График комиссии WISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAPX и WISEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAPX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAPX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.613.08
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.484.51
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.78
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.933.65
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.6613.78
AMAPX
WISEX

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа WISEX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и WISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.61
3.08
AMAPX
WISEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и WISEX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности WISEX в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAPX
Amana Participation Fund		2.94%2.94%2.62%1.61%1.55%1.95%2.45%2.62%2.12%2.04%0.00%0.00%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.18%3.18%2.63%1.50%1.19%1.16%1.84%1.23%1.12%0.98%0.67%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и WISEX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что больше максимальной просадки WISEX в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и WISEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.49%
-0.93%
AMAPX
WISEX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и WISEX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.48%, в то время как у Azzad Wise Capital Fund (WISEX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.48%
0.58%
AMAPX
WISEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab