Сравнение AMAPX с WISEX
AMAPX (Amana Participation Fund) and WISEX (Azzad Wise Capital Fund) are both mutual funds - AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana, while WISEX is a Short-Term Bond fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, AMAPX returned 1.99%/yr vs 2.38%/yr for WISEX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMAPX charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for WISEX.
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и WISEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у WISEX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям WISEX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.38% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 1.99%
- Всё время*
- 2.11%
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMAPX и WISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | -0.01% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 1.03% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AMAPX and WISEX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.30 |
Over the past year, AMAPX and WISEX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAPX vs. WISEX — Ранг доходности на риск
AMAPX
WISEX
Сравнение AMAPX c WISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAPX | WISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.82 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и WISEX
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что больше максимальной просадки WISEX в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и WISEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAPX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -5.28% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.92% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.51% | -1.92% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -5.28% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -5.28% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.15% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.66% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и WISEX
Amana Participation Fund (AMAPX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеют волатильность 0.45% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAPX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.37% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.53% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 1.64% | +0.35% |
Сравнение комиссий AMAPX и WISEX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и WISEX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности WISEX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.45% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.58% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AMAPX and WISEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAPX has higher volatility (0.45%) compared to WISEX (0.44%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs WISEX's -5.28%.
WISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAPX и WISEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор