PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAPX и HLAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.58%
124.37%
AMAPX
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAPX:

1.97

HLAL:

1.39

Коэф-т Сортино

AMAPX:

3.05

HLAL:

1.85

Коэф-т Омега

AMAPX:

1.48

HLAL:

1.25

Коэф-т Кальмара

AMAPX:

1.13

HLAL:

2.00

Коэф-т Мартина

AMAPX:

7.65

HLAL:

7.47

Индекс Язвы

AMAPX:

0.56%

HLAL:

2.49%

Дневная вол-ть

AMAPX:

2.17%

HLAL:

13.38%

Макс. просадка

AMAPX:

-7.47%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

AMAPX:

-1.10%

HLAL:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 17.56%.


AMAPX

С начала года

3.63%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.47%

1 год

4.16%

5 лет

1.37%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

17.56%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

5.57%

1 год

17.65%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и HLAL

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.971.39
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.051.85
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.481.25
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.132.00
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.657.47
AMAPX
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
1.39
AMAPX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и HLAL

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности HLAL в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
2.91%2.62%1.61%1.55%1.95%2.45%2.62%2.12%2.04%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.68%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и HLAL

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.10%
-3.22%
AMAPX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и HLAL

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.38%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38%
4.11%
AMAPX
HLAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab