PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAPX с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMAPXHLAL
Дох-ть с нач. г.4.34%11.69%
Дох-ть за 1 год6.94%17.33%
Дох-ть за 3 года0.38%10.16%
Дох-ть за 5 лет1.50%16.23%
Коэф-т Шарпа2.891.39
Дневная вол-ть2.40%13.27%
Макс. просадка-7.47%-33.57%
Текущая просадка0.00%-3.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AMAPX и HLAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и HLAL

С начала года, AMAPX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 11.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.33%
113.17%
AMAPX
HLAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMAPX и HLAL

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


AMAPX
Amana Participation Fund
График комиссии AMAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAPX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMAPX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMAPX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMAPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMAPX, с текущим значением в 10.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.87
HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.22

Сравнение коэффициента Шарпа AMAPX и HLAL

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAPX и HLAL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.89
1.39
AMAPX
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и HLAL

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HLAL в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund
3.00%2.62%1.60%1.55%1.96%2.45%2.61%2.14%2.14%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.42%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и HLAL

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-3.79%
AMAPX
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и HLAL

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.39%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.39%
4.20%
AMAPX
HLAL