PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%1.66%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с SPUSAMAPX с UMMAAMAPX с FDFIX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий AMAPX и HLAL

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

AMAPX
Amana Participation Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

AMAPX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.77

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.77

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

8.08

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.74

+0.32

Корреляция

Корреляция между AMAPX и HLAL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и HLAL

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и HLAL

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-33.57%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-13.15%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-23.18%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.39%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.10%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.89%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и HLAL

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.86%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

10.16%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

19.53%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

17.53%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

20.33%

-18.38%