PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции PRNHX немного отстают с 13.41%.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PREIX и PRNHX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.61

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.04

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.99

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

3.66

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.06

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRNHX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRNHX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-70.96%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.70%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-48.37%

+23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-48.37%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-23.90%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-18.39%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.71%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

9.16%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

15.10%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

24.21%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

24.47%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

22.71%

-4.63%