Сравнение PREIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PREIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PREIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.98% против 19.12% соответственно.
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и PAGRX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PREIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PREIX
PAGRX
Сравнение PREIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.49 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.21 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 16.28 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PREIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и PAGRX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и PAGRX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -55.87% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.80% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -36.52% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -38.01% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.77% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.09% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и PAGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 5.35%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.77% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.91% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 25.69% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 24.53% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 24.49% | -6.41% |