Сравнение PREIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PREIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.64% соответственно.
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и DFIEX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PREIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PREIX
DFIEX
Сравнение PREIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.57 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.07 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PREIX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и DFIEX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и DFIEX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -62.22% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.01% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.66% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -41.04% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.75% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -12.26% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и DFIEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.09% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.45% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.90% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.65% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.35% | +1.73% |