PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с PREIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-8.60%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-3.71%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PREIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 14.07% соответственно.

PREFX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-8.68%
1 год
15.30%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.78%
10 лет*
15.09%

PREIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-0.27%
1 год
18.74%
3 года*
18.90%
5 лет*
12.05%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий PREFX и PREIX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREFX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.07

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.65

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.85

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между PREFX и PREIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PREIX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.83%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PREIX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-55.32%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.93%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-24.60%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-33.81%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-5.60%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-8.76%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.55%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PREIX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.38%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.50%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.29%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

17.00%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.08%

+3.12%