Сравнение PREFX с ADX
PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PREFX returned 16.70%/yr vs 18.12%/yr for ADX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PREFX charges 0.76%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 16.70% против 18.12% соответственно.
PREFX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 16.70%
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам PREFX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 7.40% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between PREFX and ADX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.83 |
The correlation between PREFX and ADX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREFX vs. ADX — Ранг доходности на риск
PREFX
ADX
Сравнение PREFX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.33 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 17.70 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.45 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и ADX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -71.60% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.16% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -18.29% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -25.07% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -37.17% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.05% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -23.13% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 1.91% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и ADX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.76% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREFX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.70% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.63% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 13.82% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 17.30% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.02% | +3.23% |
Сравнение комиссий PREFX и ADX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и ADX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PREFX and ADX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREFX has higher volatility (3.76%) compared to ADX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PREFX dropped -56.70% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREFX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор