PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.68% соответственно.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PREFX и ADX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PREFX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.18

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.56

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

11.81

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Корреляция

Корреляция между PREFX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и ADX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и ADX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-71.60%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.12%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-25.07%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-37.17%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-4.36%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-23.22%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.41%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и ADX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.84% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.64%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.77%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.76%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.23%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.96%

+3.25%