Сравнение PRDSX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.73% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и XSMO
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
PRDSX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
PRDSX
XSMO
Сравнение PRDSX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.59 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.23 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и XSMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и XSMO
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и XSMO
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -58.06% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.42% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -29.62% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -39.39% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -4.59% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -11.21% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.24% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и XSMO
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.71% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 13.63% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 22.11% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.87% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 24.05% | -2.55% |