PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.68%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.68% против 14.63% соответственно.

PRDSX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.20%
1 год
28.33%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.68%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.42%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between PRDSX and XSMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.89

The correlation between PRDSX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

PRDSX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.91

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.02

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

13.74

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и XSMO

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-58.06%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.89%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-24.76%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-29.62%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-39.39%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.52%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-11.13%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и XSMO

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 6.03% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.12%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.15%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.76%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

22.68%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

24.12%

-2.62%

Сравнение комиссий PRDSX и XSMO

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и XSMO

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.55%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PRDSX and XSMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to PRDSX (6.03%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор