PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.68%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.49% соответственно.

PRDSX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.20%
1 год
28.33%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.68%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.42%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between PRDSX and VBR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between PRDSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

PRDSX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.11

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

10.96

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и VBR

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-61.98%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.85%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-24.19%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.19%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-45.28%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-8.27%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.50%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и VBR

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.89%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

10.47%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.14%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.77%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.73%

-0.23%

Сравнение комиссий PRDSX и VBR

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и VBR

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.55%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and VBR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор